경제

24시간 가격 변동률과 펀딩 비율(Funding Rate)을 기준 Exit 전략

INFOFI 2025. 2. 19. 11:42
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24시간 가격 변동률과 펀딩 비율(Funding Rate)을 기준 Exit 전략
 

바이낸스에서 24시간 가격 변동률과 펀딩 비율(Funding Rate)을 기준으로 포지션(롱 또는 숏)을 잡는 전략은 시장의 방향성을 추종하는 전략으로 볼 수 있습니다. 이를 기반으로 한 Exit 전략은 위험 관리와 수익 극대화라는 두 가지 목표를 가지고 설정해야 합니다. 아래는 이를 위한 몇 가지 추천 Exit 전략입니다.

 

1. 고정 수익 목표 설정

  • 설명: 목표 수익률을 미리 정해두고 해당 수익률에 도달하면 포지션을 청산합니다.
  • 방법:
    • 롱 포지션: 진입가 대비 +2%, +3% 또는 +5%에서 청산.
    • 숏 포지션: 진입가 대비 -2%, -3% 또는 -5%에서 청산.
  • 장점: 감정에 휘둘리지 않고 계획적인 거래 가능.
  • 단점: 시장의 큰 움직임을 놓칠 수 있음.

2. 트레일링 스탑 (Trailing Stop) 활용

  • 설명: 일정 비율 또는 금액으로 스탑로스를 이동시켜 수익을 보호합니다.
  • 방법:
    • 진입 후 가격이 유리한 방향으로 1% 이상 움직일 경우, 스탑로스를 진입가보다 0.5% 위(롱) 또는 아래(숏)로 이동.
    • 이후에도 1% 단위로 조정.
  • 장점: 큰 상승이나 하락이 이어질 경우 수익을 극대화할 수 있음.
  • 단점: 시장의 작은 변동에도 스탑로스가 실행될 가능성.

3. 기술적 지표 기반 청산

  • 설명: RSI, MACD 또는 이동평균선(MA)을 이용해 포지션을 청산합니다.
  • 방법:
    • RSI 기준:
      • 롱 포지션: RSI가 70 이상일 때 청산.
      • 숏 포지션: RSI가 30 이하일 때 청산.
    • 이동평균선(MA) 기준:
      • 롱 포지션: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때 청산.
      • 숏 포지션: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할 때 청산.
  • 장점: 시장의 실제 모멘텀을 반영한 전략.
  • 단점: 지표의 신호가 지연될 수 있음.

4. 시간 기반 청산

  • 설명: 특정 시간이 지나면 포지션을 강제 청산합니다.
  • 방법:
    • 롱/숏 진입 후 6시간, 12시간, 24시간 단위로 청산.
  • 장점: 과도한 포지션 유지로 인한 리스크 감소.
  • 단점: 수익 극대화에 제한적.

5. 펀딩 비율 변화 기반 청산

  • 설명: 펀딩 비율이 역전되거나 일정 수준으로 감소하면 포지션을 청산합니다.
  • 방법:
    • 롱 포지션: 펀딩 비율이 0 이하로 감소하면 청산.
    • 숏 포지션: 펀딩 비율이 0 이상으로 증가하면 청산.
  • 장점: 시장 심리 변화에 따라 빠르게 대응 가능.
  • 단점: 지속적인 모니터링 필요.

6. 손절가(Stop Loss) 설정

  • 설명: 특정 손실 구간에 도달하면 포지션을 청산하여 리스크를 제한합니다.
  • 방법:
    • 진입가 기준 1%~2% 손실에 스탑로스 설정.
  • 장점: 큰 손실 방지.
  • 단점: 시장 변동성에 의해 조기에 손절될 위험.

복합 전략 추천

  1. 진입 후 초반: 고정 손절가(1~2%) 설정.
  2. 중간 구간: 수익 목표(2~3%) 도달 시 절반 청산 + 트레일링 스탑 적용.
  3. 후반: 펀딩 비율 변화 또는 RSI 신호로 잔여 포지션 청산.

이 전략은 수익을 보호하면서도 시장의 큰 흐름을 최대한 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

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